Nach einer allgemeinen Einführung zur RMA, inklusive eines kurzen Rückblicks auf die erfolgreiche Online-Ausgabe des Risk Management Congress der RMA am 17./18. Mai dieses Jahres, stellten der AK-Leiter Dr. Stefan Wilke und der Vorstandsansprechpartner Jan Offerhaus das vom Arbeitskreis erstellte und im Mai erschienene neue Buch in der RMA-Schriftenreihe zum Thema Risikoquantifizierung vor. Im neuen Band erläutern die Experten aus dem Arbeitskreis alles notwendige mathematische und methodische Werkzeug der Risikoquantifizierung im Rahmen eines anschaulichen Praxisleitfadens. Angereichert wird das Werk mit aktuellen Case Studies. Der Leitfaden kann über den Buchhandel bezogen werden. Ein Dank geht an alle Autoren/innen, die zu diesem Buch beigetragen haben. Weitere Informationen zum Buch finden sich auf der RMA-Website in der Rubrik „News & Publikationen“.
Den größten Teil der Online-Sitzung wurde bestritten durch Herrn Stefan Koppold von der TRATON Group, die die LKW-Aktivitäten des VW-Konzerns um Scania und MAN zusammenfasst. Herr Koppold erläuterte den Aufbau der GRC-Organisation bei TRATON sowie die Herangehensweise an die Quantifizierung und Aggregation von Einzelrisiken anhand praktischer Beispiele. Dabei kamen verschiedene Praxisaspekte zur Sprache, z.B. das Rollenverständnis des zentralen Risikomanagers, der Umgang mit komplexen Risiken wie dem Brexit und die „Lernkurve“ eines Risikomanagers („Dunning-Kruger-Effekt“). Vielen Dank an Herrn Koppold für den hervorragenden Vortrag, der im Nachgang noch zur Diskussion anregte.
Zum Schluss der Online-Sitzung wurde diskutiert, welche Themen in der Zukunft auf der Agenda des Arbeitskreises stehen sollen. Die Diskussion ergab zahlreiche aktuelle und praxisrelevante Themen im Umfeld der Risikoquantifizierung, insbesondere:
- Risikotragfähigkeit: vor allem das Vorgehen zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit sowie des Risikodeckungspotenzials
- Umgang mit “Kapitalrisiken” vs. “Liquiditätsrisiken”
- (Detaillierter) praktischer Guide für Auswahl von Verteilungen zur Risikoquantifizierung (über die bereits im Buch gegebenen Empfehlungen hinaus)
- Praktische Hilfestellung zu Korrelationsschätzungen bzw. Umgang mit Annahmen für Korrelationen und Einbezug weiterer Abhängigkeitsmaße
- Risikomanagement mit Bayes
- Vorstellung/Vergleich von Simulationstools/Risikoquantifizierungstools
- Reputationsrisiko: Schwierigkeiten der Quantifizierung, Vermeidung von Doppelanrechnung etc.
- Frühwarnsysteme (z.B. resultierend aus StaRUG)
- Empfehlungen für eine objektivierte Sichtweise auf das Kriterium der Wesentlichkeit von Risiken („wesentliche Bestandsgefährdungen“) sowie auf Anforderungen, die geeignete Frühwarnsysteme zu erfüllen haben
- Betrachtung der Simulation veränderlicher Risikosituationen (z.B. Pandemie) im Zeitverlauf
Für die weitere AK-Arbeit wird auf Basis dieser Ideen und Vorschläge ein Konzept entwickelt werden. Jede/r Interessent/in kann gerne weitere Vorschläge einreichen.
Die nächste Online-Sitzung ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Bei einer Verbesserung der Pandemie-Situation werden auch wieder Präsenz-Sitzungen in Zukunft durchgeführt werden. Informationen zur nächsten Sitzung werden in Kürze auf der RMA-Website eingestellt werden. Interessenten/innen können sich auch gerne über ak-risikoquantifizierung@rma-ev.org direkt mit dem AK-Leiter Dr. Stefan Wilke und dem Vorstandsansprechpartner Jan Offerhaus in Verbindung setzen.