Als wichtige Risikoart werden Kreditrisiken mit anspruchsvollen Rating-Verfahren quantifiziert. Aufgrund der aufwendigen Erstellung und fehlender aktueller Bilanzdaten liegen Ratings jedoch nur zeitverzögert vor. Für aktuelle Kreditrisikosignale wurden von Banken daher bereits marktdaten-basierte Frühwarnsysteme eingeführt, die aber keine Indikationen im Falle fehlender Marktdaten liefern können.
Andererseits liefern im Internet vorhandene Unternehmensnachrichten oft wichtige Informationen über Probleme und Schieflagen. Hierfür existieren bereits leistungsstarke Algorithmen zur automatischen Ermittlung und Klassifizierung von Nachrichten-Texten hinsichtlich Insolvenz-Relevanz (News-Based EarlyWarning).
Damit können Banken bzw. Industrieunternehmen aus Nachrichtentexten wertvolle Zusatz-Informationen über drohende Insolvenzen von Kunden bzw. Lieferanten gewinnen. Eine Früherkennung von Kreditrisiken ist damit auch für nichtgelistete Unternehmen ohne direkte Marktdaten möglich.
Weitere Details können Sie dem beigefügten Dokument entnehmen.